PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

DJUL и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%4.79%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с CPSMDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий DJUL и DMAR

И DJUL, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DJUL vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.09

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

13.80

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между DJUL и DMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и DMAR

Ни DJUL, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и DMAR

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-9.84%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.15%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-9.84%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.91%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.94%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.72%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

7.59%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.06%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.04%

+0.98%