PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

PBMR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и APRP

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%8.52%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий PBMR и APRP

И PBMR, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

PBMR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

11.82

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.07

+0.36

Корреляция

Корреляция между PBMR и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и APRP

Ни PBMR, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и APRP

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-13.66%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.24%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.33%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и APRP

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.04%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.02%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.96%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.75%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

9.75%

-2.98%