Сравнение PBMR с AMZP

С начала года, PBMR показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBMR и AMZP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%.

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и AMZP.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.60%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.