PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

PBMR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и AJAN

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.56%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий PBMR и AJAN

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.76

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.57

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.30

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между PBMR и AJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и AJAN

Ни PBMR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и AJAN

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-4.11%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-2.24%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.39%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.30%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и AJAN

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.38%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

4.42%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.85%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

3.85%

+2.92%