Сравнение PBMPX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.07% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и VTIP
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
PBMPX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PBMPX
VTIP
Сравнение PBMPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.15 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.11 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.24 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.26 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и VTIP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и VTIP
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и VTIP
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -6.27% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -0.98% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -5.50% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -6.27% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.26% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.05% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.30% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и VTIP
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.60% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 0.97% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.90% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 2.78% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 2.74% | +2.06% |