PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с PTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBMPX с PTEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBMPX returned 1.67%/yr vs 2.01%/yr for PTEAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMPX charges 0.78%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и PTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PTEAX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.01% соответственно.

PBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
1.67%

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMPX и PTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		0.19%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%

Correlation

The correlation between PBMPX and PTEAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.53

The correlation between PBMPX and PTEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с PBCKXPBMPX с VTIP
Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLTNXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX

Доходность на риск

PBMPX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXPTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.33

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.79

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.21

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

7.44

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. PTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PTEAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXPTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и PTEAX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMPXPTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-38.72%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.10%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-5.31%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.37%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-17.37%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.55%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.93%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и PTEAX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMPXPTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.03%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

2.95%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

4.00%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.40%

+0.42%

Сравнение комиссий PBMPX и PTEAX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и PTEAX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PTEAX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.20%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PBMPX and PTEAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBMPX has higher volatility (1.48%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PBMPX dropped -19.69% vs PTEAX's -38.72%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMPX и PTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор