Сравнение PBMPX с PTEAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBMPX показывает доходность -1.03%, а PTEAX немного ниже – -1.06%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PTEAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBMPX и PTEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PTEAX в 3.89%

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PTEAX.

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.