PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBMPX с PBCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBMPX returned 1.67%/yr vs 16.51%/yr for PBCKX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PBMPX charges 0.78%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PBCKX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 1.67% против 16.51% соответственно.

PBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
1.67%

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMPX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		0.19%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PBMPX and PBCKX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.02

Over the past year, PBMPX and PBCKX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с VTIPPBMPX с PTEAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с VTVPBCKX с TBCIX

Доходность на риск

PBMPX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.33

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.54

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.26

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

0.79

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.33

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и PBCKX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMPXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-38.00%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-19.10%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-19.10%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-38.00%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-38.00%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.54%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.65%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

6.26%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.48%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMPXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.67%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.17%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

15.12%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

20.35%

-14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

20.21%

-15.39%

Сравнение комиссий PBMPX и PBCKX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и PBCKX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PBCKX в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.20%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PBMPX and PBCKX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (3.67%) compared to PBMPX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PBMPX dropped -19.69% vs PBCKX's -38.00%.

PBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMPX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор