Сравнение PBMPX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 1.73% против 15.16% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и PBCKX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PBMPX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PBCKX
Сравнение PBMPX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.11 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.01 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.02 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и PBCKX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PBCKX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PBCKX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -38.00% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -19.10% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -38.00% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -38.00% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -16.13% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.64% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.66% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.96%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.49% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 11.83% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 19.60% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 20.34% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 20.15% | -15.35% |