Сравнение PBMPX с PBCKX
PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBMPX returned 1.51%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PBMPX charges 0.78%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 1.51% против 16.21% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 1.51%
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам PBMPX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 0.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PBMPX and PBCKX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.03 |
Over the past year, PBMPX and PBCKX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMPX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PBCKX
Сравнение PBMPX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMPX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.02 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.05 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PBCKX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -38.00% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -19.10% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -19.10% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -38.00% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -38.00% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.98% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.66% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 6.70% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.07%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.91% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 13.23% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 15.93% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 20.48% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 20.20% | -15.37% |
Сравнение комиссий PBMPX и PBCKX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PBCKX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.26% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
PBMPX and PBCKX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PBMPX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PBMPX dropped -19.69% vs PBCKX's -38.00%.
PBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMPX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор