PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74251T8751

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PBMPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) показал доход в 1.74% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBMPX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PBMPX

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

0.01%

1 год

4.42%

3 года

0.66%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.06%-0.29%0.27%-0.89%1.74%
2024-0.16%-1.58%0.87%-2.67%1.73%1.15%2.36%1.42%1.21%-2.92%1.18%-1.70%0.73%
20233.34%-2.62%2.22%0.56%-1.29%-0.32%0.02%-0.84%-2.97%-1.66%4.83%4.22%5.24%
2022-2.27%-1.48%-2.45%-4.01%0.47%-2.52%2.83%-2.68%-4.83%-1.25%3.85%-0.66%-14.33%
2021-0.78%-1.41%-0.69%0.91%0.15%1.07%0.71%-0.02%-0.73%-0.01%-0.21%0.17%-0.85%
20201.70%1.47%-2.64%3.14%1.11%0.99%2.32%-0.59%-0.27%-0.30%1.81%0.36%9.35%
20191.62%0.24%1.78%0.34%1.50%1.53%0.35%2.19%-0.48%0.12%-0.06%0.21%9.70%
2018-0.76%-1.26%0.17%-0.59%0.28%-0.20%0.36%0.52%-0.49%-1.12%0.11%1.05%-1.94%
20170.41%0.87%-0.12%0.86%0.79%0.06%0.50%0.69%-0.13%0.25%-0.13%0.53%4.67%
20160.75%0.48%1.33%0.95%0.01%1.68%1.02%0.19%-0.10%-0.63%-2.28%0.34%3.74%
20151.82%-0.32%0.31%-0.16%-0.26%-1.22%0.44%-0.51%0.23%0.35%-0.32%-0.85%-0.54%
20141.34%0.74%-0.07%0.84%1.03%0.20%-0.24%0.95%-0.98%0.81%0.42%-0.28%4.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBMPX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBMPX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.37$0.28$0.22$0.33$0.80$0.38$0.35$0.31$0.25$0.23$0.28

Дивидендный доход

4.04%4.11%3.05%2.41%3.11%7.17%3.50%3.34%2.79%2.29%2.21%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.37
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.22
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.33
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.55$0.80
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.08$0.38
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.25
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Core Plus Bond Fund составляет 8.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.68%24 янв. 2008 г.21121 нояб. 2008 г.23327 окт. 2009 г.444
-19.21%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.———
-8.1%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.63
-5.03%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
-4.29%26 июн. 2003 г.3414 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.136
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...