- ISIN
- US74251T8751
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции PBMPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $960.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) показал доход в -0.24% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBMPX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Principal Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 2.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBMPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.26% | -2.29% | 0.61% | 0.39% | 0.18% | -1.39% | 0.68% | -0.24% | ||||
| 2025 | 0.59% | 2.06% | -0.29% | 0.27% | -0.55% | 1.83% | -0.19% | 1.26% | 1.14% | 0.36% | 0.62% | -0.12% | 7.15% |
| 2024 | -0.16% | -1.58% | 0.87% | -2.67% | 1.72% | 1.15% | 2.37% | 1.43% | 1.21% | -2.92% | 1.18% | -1.70% | 0.71% |
| 2023 | 3.34% | -2.62% | 2.21% | 0.55% | -1.29% | -0.32% | 0.02% | -0.84% | -2.98% | -1.66% | 4.83% | 4.22% | 5.23% |
| 2022 | -2.27% | -1.48% | -2.45% | -4.01% | 0.47% | -2.69% | 2.66% | -2.68% | -4.83% | -1.25% | 3.85% | -0.66% | -14.62% |
| 2021 | -0.78% | -1.41% | -0.68% | 0.91% | 0.15% | 1.08% | 0.71% | -0.02% | -0.73% | -0.01% | -0.21% | 0.17% | -0.84% |
Метрики бенчмарка
Principal Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 2.68%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.34%) than losses (9.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.34%
- Участие в снижении
- 9.58%
Комиссия
Комиссия PBMPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBMPX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.50 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.58 | -8.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.40 | $0.36 | $0.28 | $0.19 | $0.34 | $0.80 | $0.38 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.69%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Core Plus Bond Fund составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.69%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 11mo 13d | 1y 9moянв. 2008 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.10%март 2020 г. | 9d | 2mo 21d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.77%июнь 2004 г. | 12mo 4d | 2y 3mo | 3y 3moиюнь 2003 г. - сент. 2006 г. | — |
-5.31%март 2002 г. | 4mo 14d | 9mo 13d | 1y 1moнояб. 2001 г. - дек. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PBMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -56.78% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -9.10% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | -18.90% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -33.92% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.17% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.69% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.14% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBMPX
Добавьте Principal Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBMPX