- ISIN
- US74251T8751
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции PBMPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $975.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) показал доход в 0.19% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBMPX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal Core Plus Bond Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 1.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PBMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBMPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.26% | -2.29% | 0.61% | 0.39% | -0.11% | 0.19% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.06% | -0.29% | 0.27% | -0.55% | 1.83% | -0.19% | 1.26% | 1.14% | 0.36% | 0.62% | -0.12% | 7.15% |
| 2024 | -0.16% | -1.58% | 0.87% | -2.67% | 1.72% | 1.15% | 2.37% | 1.43% | 1.21% | -2.92% | 1.18% | -1.70% | 0.71% |
| 2023 | 3.34% | -2.62% | 2.21% | 0.55% | -1.29% | -0.32% | 0.02% | -0.84% | -2.98% | -1.66% | 4.83% | 4.22% | 5.23% |
| 2022 | -2.27% | -1.48% | -2.45% | -4.01% | 0.47% | -2.69% | 2.66% | -2.68% | -4.83% | -1.25% | 3.85% | -0.66% | -14.62% |
| 2021 | -0.78% | -1.41% | -0.68% | 0.91% | 0.15% | 1.08% | 0.71% | -0.02% | -0.73% | -0.01% | -0.21% | 0.17% | -0.84% |
Метрики бенчмарка
Principal Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 2.71%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.32%) than losses (9.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.32%
- Участие в снижении
- 9.29%
Комиссия
Комиссия PBMPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBMPX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 10.92 | -6.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.40 | $0.36 | $0.28 | $0.19 | $0.34 | $0.80 | $0.38 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.69%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Core Plus Bond Fund составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.69%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 11mo 13d | 1y 9moянв. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -8.10%март 2020 г. | 9d | 2mo 21d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.77%июнь 2004 г. | 12mo 4d | 2y 3mo | 3y 3moиюнь 2003 г. - сент. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.31%март 2002 г. | 4mo 14d | 9mo 13d | 1y 1moнояб. 2001 г. - дек. 2002 г. |
Показатели просадок
| PBMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -56.78% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -9.10% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -18.90% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -33.92% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.21% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.71% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.04% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBMPX
Добавьте Principal Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBMPX