Сравнение PBMPX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 4.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и SGOV
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PBMPX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PBMPX
SGOV
Сравнение PBMPX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 20.61 | -19.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 283.87 | -282.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 411.31 | -410.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4,618.08 | -4,613.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 20.61 | -19.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 14.12 | -14.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 12.34 | -11.78 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и SGOV
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и SGOV
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -0.03% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -0.01% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -0.03% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | 0.00% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и SGOV
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.06% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.13% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.20% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.24% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 0.24% | +4.56% |