PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBMPX с SSAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both mutual funds - PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal, while SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, PBMPX returned 1.67%/yr vs 27.83%/yr for SSAFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBMPX charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 27.83% соответственно.

PBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
1.67%

SSAFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.09%
10 лет*
27.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMPX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		0.19%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.42%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Correlation

The correlation between PBMPX and SSAFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.91

The correlation between PBMPX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с PTEAX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHOSSAFX с VTABX

Доходность на риск

PBMPX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

6.00

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и SSAFX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMPXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-18.74%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.74%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-6.09%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.10%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-18.74%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.62%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.41%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и SSAFX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMPXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.29%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.74%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.95%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

277.51%

-272.69%

Сравнение комиссий PBMPX и SSAFX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и SSAFX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью SSAFX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.20%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.16%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PBMPX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBMPX has higher volatility (1.48%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PBMPX dropped -19.69% vs SSAFX's -18.74%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMPX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор