PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMPX с SSAFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).

PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMPX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		-1.03%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		-0.18%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 27.88% соответственно.

PBMPX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.59%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.69%

SSAFX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.15%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с PAAAPBMPX с SGOVPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с MCFIXPBMPX с PTEAXPBMPX с TIBDX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHOSSAFX с VBTLX

Сравнение комиссий PBMPX и SSAFX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

PBMPX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXSSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.96

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.43

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.47

Корреляция

Корреляция между PBMPX и SSAFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и SSAFX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SSAFX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.15%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.08%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и SSAFX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и SSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMPXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-18.74%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.52%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.10%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-18.74%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.20%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и SSAFX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMPXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.20%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

5.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

277.46%

-272.66%