Сравнение PBL с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
PBL и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и UPAR
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
PBL vs. UPAR — Ранг доходности на риск
PBL
UPAR
Сравнение PBL c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.88 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.08 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PBL и UPAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и UPAR
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и UPAR
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -39.00% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -11.21% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -7.71% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -22.47% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.17% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и UPAR
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 6.40% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 10.59% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 15.83% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.16% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.16% | -8.29% |