Сравнение PBL с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
PBL и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | -1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и RAAX
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
PBL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
PBL
RAAX
Сравнение PBL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.30 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.93 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.27 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 16.54 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.30 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PBL и RAAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и RAAX
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и RAAX
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -33.91% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -11.59% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.29% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.89% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.29% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и RAAX
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.55% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 12.14% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 16.45% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.66% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.86% | -5.99% |