Сравнение PBL с PTIN
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. PBL is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past 3 years, PBL returned 14.27%/yr vs 13.81%/yr for PTIN. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBL charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности PBL и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 18.60%.
PBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.40K | $19.81K | $127.95K | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам PBL и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 9.58% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -4.02% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -3.42% |
Correlation
The correlation between PBL and PTIN is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between PBL and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. PTIN — Ранг доходности на риск
PBL
PTIN
Сравнение PBL c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.59 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и PTIN
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -21.27% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -11.55% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -13.93% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.55% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.13% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PTIN
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.10%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.96% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 15.78% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 17.69% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 14.75% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 14.12% | -4.19% |
Сравнение комиссий PBL и PTIN
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PTIN
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PTIN в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.02% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and PTIN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (4.96%) compared to PBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs PTIN's -21.27%.
On 3-year performance, PBL leads with 14.27% vs 13.81% for PTIN. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 14.27% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 2.02% for PBL.
They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.66% for PTIN.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор