PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и MDIV


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
4.58%3.77%10.05%11.50%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Сравнение комиссий PBL и MDIV

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.


Доходность на риск

PBL vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.52

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.75

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.61

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

2.45

+5.03

PBL vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.33

+0.79

Корреляция

Корреляция между PBL и MDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и MDIV

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MDIV в 6.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок PBL и MDIV

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и MDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-48.50%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.78%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.26%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.64%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и MDIV

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.81%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

9.73%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.01%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

15.27%

-5.40%