Сравнение PBL с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
PBL и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и MDIV
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
PBL vs. MDIV — Ранг доходности на риск
PBL
MDIV
Сравнение PBL c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.52 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.75 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.61 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.45 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.52 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.33 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PBL и MDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и MDIV
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и MDIV
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -48.50% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.78% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.26% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.64% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.21% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и MDIV
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.06% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 4.81% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 9.73% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.01% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.27% | -5.40% |