PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и GAA


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий PBL и GAA

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

PBL vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.70

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.87

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.69

-4.21

PBL vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.61

+0.51

Корреляция

Корреляция между PBL и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и GAA

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PBL и GAA

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-26.57%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.18%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.40%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.90%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и GAA

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.81%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.24%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

10.34%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.27%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

11.05%

-1.18%