PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

PBJA и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и IVVB

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий PBJA и IVVB

И PBJA, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

PBJA vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.14

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между PBJA и IVVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и IVVB

PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PBJA и IVVB

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-13.08%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.90%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.75%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-1.66%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.51%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и IVVB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.50%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

6.26%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

10.63%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.47%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

9.47%

-2.94%