PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

PBJA и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и AAPR

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%7.69%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с IVVB
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий PBJA и AAPR

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.85

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.78

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.45

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

16.47

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBJA и AAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и AAPR

Ни PBJA, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и AAPR

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-5.99%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.22%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.48%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.63%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и AAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.66%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.52%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

5.41%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.94%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

4.94%

+1.59%