PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJA с DGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. PBJA is actively managed, while DGT is passively managed. Over the past year, PBJA returned 12.88% vs 31.41% for DGT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBJA и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 13.23%.

PBJA

1 день
0.13%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJA и DGT

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		4.47%10.33%12.18%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.55%

Correlation

The correlation between PBJA and DGT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between PBJA and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с JULQPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Доходность на риск

PBJA vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJADGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.63

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.63

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.76

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.63

15.27

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJADGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.30

+1.47

Просадки

Сравнение просадок PBJA и DGT

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJADGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-55.36%

+46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-8.38%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-13.83%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.06%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и DGT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 0.63%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJADGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.78%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

9.55%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

11.98%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

15.16%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

16.95%

-10.58%

Сравнение комиссий PBJA и DGT

И PBJA, и DGT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и DGT

PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJA and DGT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to PBJA (0.63%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs DGT's -55.36%.

On 1-year performance, DGT leads with 31.41% vs 12.88% for PBJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGT has performed better with a 31.41% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJA and DGT have the same expense ratio: 0.50% per year.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for PBJA.

PBJA is categorized as Options Trading, while DGT is Global Equities. They also come from different issuers: PGIM and State Street.

PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJA и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор