PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с DGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с DGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).

PBJA и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и DGT

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPRPBJA с IVVB
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Сравнение комиссий PBJA и DGT

И PBJA, и DGT имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF

Доходность на риск

PBJA vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJADGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.22

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.12

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJADGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.28

+1.18

Корреляция

Корреляция между PBJA и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и DGT

PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PBJA и DGT

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и DGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJADGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-55.36%

+46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-12.45%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.00%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-13.92%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.58%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и DGT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJADGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.57%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

9.11%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

16.42%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

15.10%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

16.94%

-10.41%