PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

PBJA и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и AJAN

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий PBJA и AJAN

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.77

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.34

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между PBJA и AJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и AJAN

Ни PBJA, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и AJAN

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-4.11%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.34%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.46%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.30%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.63%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и AJAN

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.38%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.72%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

4.42%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

3.86%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

3.86%

+2.67%