- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции PBJA — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) показал доход в 4.55% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность PBJA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBJA закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.71% | -1.41% | 4.34% | 1.59% | 0.11% | 4.55% | ||||||
| 2025 | 1.30% | -0.38% | -2.10% | -0.30% | 3.16% | 2.28% | 1.00% | 1.25% | 1.24% | 0.81% | 0.73% | 0.96% | 10.33% |
| 2024 | 0.97% | 2.09% | 1.03% | -0.77% | 2.18% | 1.31% | 0.67% | 1.10% | 0.66% | 0.59% | 1.04% | 0.59% | 12.05% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.38, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.63%) than losses (16.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 37.63%
- Участие в снижении
- 16.79%
Комиссия
Комиссия PBJA составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBJA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.30 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 10.05 | +6.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January показал максимальную просадку в 8.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.50%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.58%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.65%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.67%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.16%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| PBJA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -56.78% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -9.10% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -10.71% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.08% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBJA
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBJA