- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции PBJA — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) показал доход в 3.80% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PBJA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBJA закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.71% | -1.41% | 4.34% | 1.59% | -0.61% | 3.80% | ||||||
| 2025 | 1.30% | -0.38% | -2.10% | -0.30% | 3.16% | 2.28% | 1.00% | 1.25% | 1.24% | 0.81% | 0.73% | 0.96% | 10.33% |
| 2024 | 1.09% | 2.09% | 1.03% | -0.77% | 2.18% | 1.31% | 0.67% | 1.10% | 0.66% | 0.59% | 1.04% | 0.59% | 12.18% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.36, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.82%) than losses (22.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 39.82%
- Участие в снижении
- 22.43%
Комиссия
Комиссия PBJA составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBJA имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBJA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January показал максимальную просадку в 8.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.50%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.58%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.65%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.67%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.15%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| PBJA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -9.10% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.97% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.13% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBJA
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBJA