Сравнение PBJA с XAPR
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBJA returned 12.85% vs 8.79% for XAPR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 3.39%.
PBJA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 4.34% | 10.33% | 8.96% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between PBJA and XAPR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between PBJA and XAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. XAPR — Ранг доходности на риск
PBJA
XAPR
Сравнение PBJA c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.06 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 13.37 | -9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 70.60 | -51.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.31 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.88 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PBJA и XAPR
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -6.18% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -0.66% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.16% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.18% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.12% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и XAPR
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 0.64%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.75% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.31% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 2.05% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.18% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.18% | +0.20% |
Сравнение комиссий PBJA и XAPR
PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и XAPR
Ни PBJA, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJA and XAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAPR has higher volatility (0.75%) compared to PBJA (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, PBJA leads with 12.85% vs 8.79% for XAPR. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 12.85% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
PBJA and XAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор