PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

PBJA и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и XAPR

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.96%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJPBJA с IVVB
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLUXAPR с BUFG

Сравнение комиссий PBJA и XAPR

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

18.63

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между PBJA и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и XAPR

Ни PBJA, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и XAPR

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-6.18%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.18%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.07%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.18%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.65%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и XAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.46%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.19%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

8.15%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.40%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.40%

+0.13%