Сравнение PBJA с XSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).
PBJA и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJA и XSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJA и XSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XSEP с доходностью -0.84%.
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJA и XSEP
PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XSEP в 0.85%.
Доходность на риск
PBJA vs. XSEP — Ранг доходности на риск
PBJA
XSEP
Сравнение PBJA c XSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | XSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.38 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.38 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBJA и XSEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и XSEP
Ни PBJA, ни XSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PBJA и XSEP
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки XSEP в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и XSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJA | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -9.21% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.16% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.74% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.56% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.18% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и XSEP
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJA | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.79% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.28% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 9.39% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.14% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.14% | -0.61% |