PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

PBJA и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.44%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий PBJA и FLJJ

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.15

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

13.06

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между PBJA и FLJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и FLJJ

Ни PBJA, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и FLJJ

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-6.91%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.86%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.45%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.82%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и FLJJ

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.16%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.49%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

6.42%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.31%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.31%

+0.22%