PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PBJA и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и CAOS

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PBJA и CAOS

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJACAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.90

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.85

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

1.40

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между PBJA и CAOS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и CAOS

Ни PBJA, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и CAOS

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-3.60%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.60%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.93%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.90%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.18%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.74%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.31%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

4.68%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.37%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

4.37%

+2.16%