PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

PBJA и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и BUFZ

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий PBJA и BUFZ

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJABUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.72

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.83

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJABUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между PBJA и BUFZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и BUFZ

Ни PBJA, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и BUFZ

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJABUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-10.14%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.98%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.79%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.68%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.23%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и BUFZ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJABUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

9.49%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

7.49%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

7.49%

-0.96%