PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.86% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PBJ and RSP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PBJ and RSP has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBJ и RSP

Секторы
PBJ
RSP

Потребительский защитный сектор

85.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.1%

Промышленность

3.1%
14.1%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
RSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
RSP
4.1%

Промышленность

PBJ
3.1%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

RSP
3.7%

Энергетика

PBJ

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

PBJ

-

RSP
11.0%

Недвижимость

PBJ

-

RSP
6.0%

Технологии

PBJ

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

PBJ

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PBJ vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.80

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.60

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.64

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

10.05

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.80

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PBJ и RSP

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-59.92%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-7.85%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-17.81%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-21.38%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-39.04%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

0.00%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.65%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.06%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и RSP

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.55%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.31%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.56%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

16.18%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.35%

-3.24%

Сравнение комиссий PBJ и RSP

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и RSP

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and RSP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 5.25% for PBJ. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.48% for RSP.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while RSP is S&P 500. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор