Сравнение PBJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PBJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.53% против 18.99% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и QQQ
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PBJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PBJ
QQQ
Сравнение PBJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.00 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.32 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и QQQ
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и QQQ
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -82.97% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.62% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -35.12% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -35.12% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.86% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -32.99% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.44% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.61% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 12.82% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 22.70% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 22.38% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.25% | -7.12% |