PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с PSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 7.82%/yr for PSL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.82% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

PSL

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.19%
1 год
-0.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.95%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between PBJ and PSL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between PBJ and PSL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и PSL

Секторы
PBJ
PSL

Потребительский защитный сектор

85.6%
85.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.9%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Промышленность

3.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
PSL
85.9%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
PSL
10.9%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
PSL

-

Промышленность

PBJ
3.1%
PSL
1.5%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
PSL
1.8%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

PSL

-

Энергетика

PBJ

-

PSL

-

Здравоохранение

PBJ

-

PSL

-

Недвижимость

PBJ

-

PSL

-

Технологии

PBJ

-

PSL

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

PBJ vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.03

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.04

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.08

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PBJ и PSL

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-41.58%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.64%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-13.64%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-22.35%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-34.67%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.54%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

6.10%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и PSL

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.08%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.50%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.76%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.15%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.49%

-1.38%

Сравнение комиссий PBJ и PSL

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и PSL

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and PSL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to PSL (3.08%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.82% vs 5.25% for PBJ. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.82% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.84% for PSL.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.60% for PSL.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор