Сравнение PBJ с PSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL).
PBJ и PSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и PSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и PSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PSL с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.71% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и PSL
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.
Доходность на риск
PBJ vs. PSL — Ранг доходности на риск
PBJ
PSL
Сравнение PBJ c PSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | PSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.01 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.10 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и PSL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и PSL
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PSL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и PSL
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и PSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -41.58% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.64% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -22.35% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -34.67% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.54% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.82% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.77% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и PSL
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.87% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.63% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.24% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.49% | -1.36% |