Сравнение PBJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.53% против 17.98% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и PPA
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PBJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBJ
PPA
Сравнение PBJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.09 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.80 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.37 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 13.40 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.09 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и PPA
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и PPA
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -57.37% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.71% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -18.37% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -43.92% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.56% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.19% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.45% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.57% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 15.14% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 21.75% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.22% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.48% | -5.35% |