PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.25% против 18.20% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between PBJ and DXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.48

Over the past year, the correlation between PBJ and DXJ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBJ и DXJ

Секторы
PBJ
DXJ

Потребительский защитный сектор

85.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
15.6%

Сырьевые материалы

5.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
27.4%

Финансовые услуги

0.2%
18.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
DXJ
4.7%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
DXJ
15.6%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
DXJ
8.5%

Промышленность

PBJ
3.1%
DXJ
27.4%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

DXJ
2.7%

Энергетика

PBJ

-

DXJ
1.7%

Здравоохранение

PBJ

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

PBJ

-

DXJ

-

Технологии

PBJ

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

PBJ

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

PBJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
3.25

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
4.36

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.59

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

5.15

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

20.14

-19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

3.25

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.39

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PBJ и DXJ

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-49.63%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.98%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-22.19%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-22.19%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-39.14%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

0.00%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-14.34%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.80%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и DXJ

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.40%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

13.10%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

17.44%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

18.96%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.18%

-5.07%

Сравнение комиссий PBJ и DXJ

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и DXJ

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and DXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 5.25% for PBJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.07% for DXJ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while DXJ is Japan Equities. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор