PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Bitcoin (BTC-USD).

PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJ и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		11.15%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.70% против 66.03% соответственно.

PBJ

1 день
1.03%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.15%
6 месяцев
8.88%
1 год
8.21%
3 года*
3.70%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.70%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с QLV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PBJ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.43

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.36

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-1.14

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-2.03

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.43

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.18

-0.70

Корреляция

Корреляция между PBJ и BTC-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PBJ и BTC-USD

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-85.30%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-49.65%

+37.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-76.67%

+60.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-83.80%

+55.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-46.47%

+44.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-42.00%

+36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

27.75%

-22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.72%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

13.70%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

35.96%

-26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

36.69%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

46.91%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

56.71%

-41.58%