PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		10.02%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.78% соответственно.

PBJ

1 день
0.36%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.85%
3 года*
3.54%
5 лет*
5.72%
10 лет*
5.53%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с QLV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PBJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.56

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.65

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.68

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-1.16

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между PBJ и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и BRK-B

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.53%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и BRK-B

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-53.86%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.95%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-26.58%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-29.57%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-11.36%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-11.07%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

8.72%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.33%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.14%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.30%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.20%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.45%

-4.32%