PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PBJ returned 5.35%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.19% соответственно.

PBJ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.55%
1 год
2.87%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.35%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		7.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PBJ and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PBJ and BRK-B has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PBJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.01

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.09

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.01

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-0.03

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PBJ и BRK-B

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-53.86%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.42%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-14.95%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-26.58%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-29.57%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-9.57%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.07%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.47%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.87%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

14.39%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.13%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.43%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и BRK-B

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.57%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to PBJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs BRK-B's -53.86%.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор