Сравнение PBJ с BRK-B
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PBJ returned 4.90%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.82% соответственно.
PBJ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.90%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PBJ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.17% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PBJ and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between PBJ and BRK-B has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PBJ
BRK-B
Сравнение PBJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.39 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.83 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJ и BRK-B
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -53.86% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.42% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -14.95% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -26.58% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -29.57% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -9.06% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -11.06% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.49% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и BRK-B
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.48% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.07% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.55% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.12% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.40% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и BRK-B
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.26% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJ has higher volatility (4.87%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор