PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с ALAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. PBJ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, PBJ returned 1.85% vs 38.69% for ALAI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 18.71%.

PBJ

1 день
-0.47%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.17%
1 год
1.85%
3 года*
3.90%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.90%

ALAI

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.62%
6 месяцев
16.17%
С начала года
18.71%
1 год
38.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и ALAI

2026 (YTD)20252024
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.17%-1.86%-2.04%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		18.71%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between PBJ and ALAI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.07

The correlation between PBJ and ALAI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и ALAI

Секторы
PBJ
ALAI

Потребительский защитный сектор

85.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.7%

Сырьевые материалы

5.3%
0.5%

Промышленность

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.7%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.1%
ALAI
12.7%

Сырьевые материалы

PBJ
5.3%
ALAI
0.5%

Промышленность

PBJ
3.0%
ALAI
2.2%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
ALAI
4.0%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

ALAI
21.1%

Энергетика

PBJ

-

ALAI

-

Здравоохранение

PBJ

-

ALAI
2.0%

Недвижимость

PBJ

-

ALAI

-

Технологии

PBJ

-

ALAI
54.7%

Коммунальные услуги

PBJ

-

ALAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

PBJ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.46

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.01

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.00

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

6.12

-5.79

PBJ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и ALAI

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-29.36%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.48%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-8.30%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.12%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

6.34%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и ALAI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.87%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.66%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

21.42%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

26.63%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

28.87%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

28.87%

-13.74%

Сравнение комиссий PBJ и ALAI

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и ALAI

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью ALAI в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.26%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.26%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and ALAI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (8.66%) compared to PBJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 38.69% vs 1.85% for PBJ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 38.69% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ and ALAI have nearly identical dividend yields, around 1.26%.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alger. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор