Сравнение ALAI с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
ALAI и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAI и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAI и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | -8.50% | 19.74% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 1.67% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 1.67%.
ALAI
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAI и PWRD
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Доходность на риск
ALAI vs. PWRD — Ранг доходности на риск
ALAI
PWRD
Сравнение ALAI c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ALAI и PWRD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и PWRD
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.64% | 1.50% | 0.66% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и PWRD
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -14.12% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -10.66% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.28% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 23.65% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.65% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.65% | +5.15% |