Сравнение ALAI с PWRD
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | 19.74% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between ALAI and PWRD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. PWRD — Ранг доходности на риск
ALAI
PWRD
Сравнение ALAI c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и PWRD
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -14.12% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.17% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 24.03% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 24.03% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 24.03% | +4.38% |
Сравнение комиссий ALAI и PWRD
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и PWRD
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and PWRD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PWRD.
ALAI is categorized as Technology Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Alger and TCW. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор