Сравнение ALAI с PWRD
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Alger, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 40.70% vs 20.11% for PWRD. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 17.23%.
ALAI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 30.68%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.94%
PWRD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.71M | $4.19M | $4.09M | |
| $10.23M | $9.57M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам ALAI и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 24.31% | 39.81% | 32.38% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 17.23% | 32.84% | 7.58% |
Correlation
The correlation between ALAI and PWRD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between ALAI and PWRD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. PWRD — Ранг доходности на риск
ALAI
PWRD
Сравнение ALAI c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAI | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.16 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.86 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAI и PWRD
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -25.87% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -17.46% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -8.37% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.15% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.22% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и PWRD
Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеют волатильность 10.23% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 10.07% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 23.84% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 27.95% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.47% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.47% | +5.68% |
Сравнение комиссий ALAI и PWRD
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и PWRD
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.21% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and PWRD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (10.23%) compared to PWRD (10.07%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs PWRD's -25.87%.
On 1-year performance, ALAI leads with 40.70% vs 20.11% for PWRD. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PWRD has been the lower-risk option at 10.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 40.70% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.05% for PWRD.
ALAI is categorized as Artificial Intelligence, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Alger and TCW. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.75% for PWRD.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор