PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PGOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.81% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX

Сравнение комиссий PBHAX и PGOAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPGOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.84

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.30

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.20

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

4.98

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.84

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.56

+0.78

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PGOAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PGOAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PGOAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PGOAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PGOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-56.57%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-14.34%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-28.19%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-47.39%

+26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-6.71%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.03%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.46%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.51%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

12.40%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

20.94%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

20.26%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

22.12%

-16.64%