PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.25% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PBHAX и PBSMX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.88

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.76

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

10.65

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PBSMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PBSMX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PBSMX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-10.70%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.65%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-10.70%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-10.70%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.29%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.88%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PBSMX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.67%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.33%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.29%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

2.86%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

2.62%

+2.86%