PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%6.61%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий PBHAX и CCLFX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

8.00

-6.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

16.02

-13.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

5.88

-4.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

16.71

-14.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

101.37

-91.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

8.00

-6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

5.15

-4.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

4.53

-3.20

Корреляция

Корреляция между PBHAX и CCLFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и CCLFX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и CCLFX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-3.91%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.38%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-2.25%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.09%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.16%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и CCLFX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.23%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.65%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

0.97%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

1.74%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

1.89%

+3.59%