PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFDX с VSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBFDX (Payson Total Return Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PBFDX returned 15.05%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.

PBFDX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.32%
1 год
34.09%
3 года*
24.41%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.85%

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFDX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		12.34%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%20.48%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between PBFDX and VSTSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between PBFDX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

PBFDX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.17

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.17

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

14.63

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и VSTSX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFDXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-34.97%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.92%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-19.36%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-25.35%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.76%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.89%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и VSTSX

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFDXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.05%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.20%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.22%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.36%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.75%

+0.25%

Сравнение комиссий PBFDX и VSTSX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и VSTSX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VSTSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.70%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PBFDX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBFDX has higher volatility (3.27%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, PBFDX dropped -54.99% vs VSTSX's -34.97%.

PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFDX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор