Сравнение FGLGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.52% против 16.95% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и SCHG
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FGLGX
SCHG
Сравнение FGLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.24 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 3.71 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и SCHG
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и SCHG
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -34.59% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.41% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -34.59% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -34.59% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -12.51% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.22% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.84% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.77% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.54% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 22.45% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.31% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.51% | -3.13% |