PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
-0.94%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.60% против 17.00% соответственно.


FGLGX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.08%
1 год
29.06%
3 года*
23.80%
5 лет*
15.92%
10 лет*
15.60%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FGLGX и SCHG

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FGLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.72

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.19

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.04

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

3.47

+7.77

FGLGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.72

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGLGX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и SCHG

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
9.93%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и SCHG

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-34.59%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-16.41%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-34.59%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-34.59%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-12.48%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.23%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.90%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.63%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.52%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.44%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.30%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.51%

-3.13%