PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.52% против 16.95% соответственно.


FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FGLGX и SCHG

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FGLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.76

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.24

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.09

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

3.71

+7.43

FGLGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGLGX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и SCHG

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и SCHG

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-34.59%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-16.41%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-34.59%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-34.59%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-12.51%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.22%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.84%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.77%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.54%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

22.45%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.31%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.51%

-3.13%