PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 15.52% против 10.41% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQFGLGX с PBFDX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJXVIHAX с SWPPX

Сравнение комиссий FGLGX и VIHAX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.32

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.96

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.01

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

12.38

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.32

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGLGX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и VIHAX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и VIHAX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-38.80%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.66%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-23.92%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-38.80%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.16%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.08%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.29%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.69%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.92%

+2.46%