PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGLGX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с VIHAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или VIHAX.

Корреляция

Корреляция между FGLGX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGLGX:

0.44

VIHAX:

0.96

Коэф-т Сортино

FGLGX:

0.77

VIHAX:

1.41

Коэф-т Омега

FGLGX:

1.12

VIHAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FGLGX:

0.50

VIHAX:

1.19

Коэф-т Мартина

FGLGX:

1.74

VIHAX:

4.05

Индекс Язвы

FGLGX:

5.38%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

FGLGX:

20.26%

VIHAX:

14.62%

Макс. просадка

FGLGX:

-36.42%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

FGLGX:

-2.08%

VIHAX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 14.65%.

FGLGX

С начала года

4.44%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

0.24%

1 год

8.94%

5 лет

16.83%

10 лет

8.32%

VIHAX

С начала года

14.65%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

13.60%

1 год

13.98%

5 лет

15.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGLGX и VIHAX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGLGX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGLGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и VIHAX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VIHAX в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		1.51%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		4.24%4.85%4.59%4.70%4.30%3.22%4.20%4.28%3.16%2.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и VIHAX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и VIHAX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...