Сравнение FGLGX с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FNCL.
Основные характеристики
| FGLGX | FNCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.54% | 6.80% |
| Дох-ть за 1 год | 29.35% | 31.72% |
| Дох-ть за 3 года | 11.01% | 5.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.47% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.39% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 13.74% |
| Макс. просадка | -36.42% | -44.38% |
| Current Drawdown | -1.46% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FNCL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FNCL
С начала года, FGLGX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FNCL
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FNCL
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FNCL в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 4.78% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.69% | 6.26% | 4.77% | 3.33% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.77% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FNCL
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FNCL
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 3.87% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.