PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both funds - FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.45%/yr vs 12.14%/yr for FNCL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 16.45% против 12.14% соответственно.

FGLGX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
32.08%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.96%
10 лет*
16.45%

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.11%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between FGLGX and FNCL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FGLGX and FNCL has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с PBFDX
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

FGLGX vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.16

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.32

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.16

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

0.43

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.16

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FNCL

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-44.38%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-14.78%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-17.29%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.68%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-44.38%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-9.28%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.90%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.56%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FNCL

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.26%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.03%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.76%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.26%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.34%

-3.97%

Сравнение комиссий FGLGX и FNCL

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FNCL

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.94%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Часто задаваемые вопросы

FGLGX and FNCL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCL has higher volatility (3.26%) compared to FGLGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs FNCL's -44.38%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор