Сравнение FGLGX с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FNCL.
Основные характеристики
| FGLGX | FNCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.94% | 33.46% |
| Дох-ть за 1 год | 33.44% | 52.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.79% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.88% | 12.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 25.43 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 14.55% |
| Макс. просадка | -36.42% | -44.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FNCL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FNCL
С начала года, FGLGX показывает доходность 23.94%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FNCL
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FNCL
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FNCL в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.47% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.42% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FNCL
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FNCL
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.