PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции FGRTX немного отстают с 15.34%.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQFGLGX с PBFDX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с VTIFGRTX с FGTAX

Сравнение комиссий FGLGX и FGRTX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.25

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

10.43

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FGRTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FGRTX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FGRTX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-56.17%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.17%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-23.35%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-35.18%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.14%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.77%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FGRTX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 5.66% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.56%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.76%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.39%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.73%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.12%

+0.26%