Сравнение FGLGX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FGRTX.
Основные характеристики
| FGLGX | FGRTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.30% | 28.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.27% | 36.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 13.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 17.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 23.85 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 11.59% |
| Макс. просадка | -36.42% | -57.06% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FGRTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FGRTX
С начала года, FGLGX показывает доходность 24.30%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FGRTX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FGRTX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FGRTX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.46% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.95% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FGRTX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FGRTX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.