Сравнение FGLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FXAIX.
Основные характеристики
| FGLGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.94% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 33.44% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.79% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.88% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.13% |
| Макс. просадка | -36.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FXAIX
С начала года, FGLGX показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FXAIX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FXAIX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.47% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FXAIX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FXAIX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.