PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

PBFB и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и BSTP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с PHEQPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD

Сравнение комиссий PBFB и BSTP

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.40

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.34

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

6.85

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между PBFB и BSTP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и BSTP

Ни PBFB, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и BSTP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-16.69%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.11%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.59%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.65%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.78%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и BSTP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.95%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.68%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.96%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.28%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

12.28%

-5.74%