PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

PBFB и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и TLTW

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с OCTQPBFB с PJFGPBFB с PULS
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий PBFB и TLTW

PBFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

PBFB vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.05

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

3.35

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

-0.03

+1.36

Корреляция

Корреляция между PBFB и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и TLTW

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и TLTW

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.61%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.80%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.02%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-8.49%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.21%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и TLTW

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.46%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.80%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.88%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

11.55%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

11.55%

-5.01%