- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 31 янв. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $97.62K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции PBFB — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) показал доход в 6.32% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBFB по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBFB закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.75% | -1.73% | 4.44% | 1.63% | 0.10% | 0.38% | 1.02% | 6.32% | ||||
| 2025 | 0.63% | -0.29% | -2.15% | -0.29% | 2.90% | 2.49% | 1.14% | 1.19% | 1.48% | 0.68% | 0.59% | 1.16% | 9.86% |
| 2024 | 0.00% | 1.07% | -1.02% | 2.27% | 1.32% | 0.69% | 1.18% | 0.82% | 0.28% | 1.31% | 0.38% | 8.58% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.38, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.78%) than losses (18.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 34.78%
- Участие в снижении
- 18.96%
Комиссия
Комиссия PBFB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBFB имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.50 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 10.58 | +6.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February показал максимальную просадку в 8.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.65%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.79%март 2026 г. | 1mo 26d | 14d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.68%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.81%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-1.36%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PBFB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -56.78% | +48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -9.10% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.69% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.14% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBFB
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBFB