PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с PHEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

PBFB и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и PHEQ

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.79%11.76%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.79%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
1.45%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с TLTWPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PSDMPBFB с PULSPBFB с PJFG
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий PBFB и PHEQ

PBFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PBFB vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.69

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

8.74

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между PBFB и PHEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и PHEQ

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и PHEQ

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-12.55%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.85%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.78%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.02%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.52%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и PHEQ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.54%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.82%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

10.65%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.78%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

8.78%

-2.24%