PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PBFB и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и PSDM

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с PHEQPBFB с OCTQPBFB с PULSPBFB с PJFG
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PBFB и PSDM

PBFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PBFB vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.60

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.17

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.19

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

16.21

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.60

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.99

-1.68

Корреляция

Корреляция между PBFB и PSDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и PSDM

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.

TTM202520242023
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и PSDM

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-1.19%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-1.19%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.45%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.17%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.31%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и PSDM

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.91%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.18%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

1.96%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.02%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

2.02%

+4.52%