Сравнение PBFB с GSEP
PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) and GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFB returned 12.05% vs 12.00% for GSEP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PBFB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GSEP.
Доходность
Сравнение доходности PBFB и GSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFB показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у GSEP с доходностью 7.31%.
PBFB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
GSEP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.47M | $3.31M | |
| $117.59K | $97.62K | $128.11K |
Сравнение доходности по годам PBFB и GSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 6.32% | 9.86% | 8.58% |
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 7.31% | 10.56% | 9.81% |
Correlation
The correlation between PBFB and GSEP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PBFB and GSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFB vs. GSEP — Ранг доходности на риск
PBFB
GSEP
Сравнение PBFB c GSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFB | GSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.71 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 13.56 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFB и GSEP
Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и GSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFB | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -10.09% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -4.44% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.71% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFB и GSEP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFB | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.44% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 4.80% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 6.04% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.47% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.47% | -1.09% |
Сравнение комиссий PBFB и GSEP
PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFB и GSEP
Ни PBFB, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBFB and GSEP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFB has higher volatility (1.65%) compared to GSEP (1.44%). In terms of maximum drawdown, PBFB dropped -8.65% vs GSEP's -10.09%.
On 1-year performance, PBFB leads with 12.05% vs 12.00% for GSEP. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFB has performed better with a 12.05% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
PBFB and GSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBFB and 0.85% for GSEP.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFB и GSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор