Сравнение PBFB с GSEP
PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) and GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFB returned 13.75% vs 13.95% for GSEP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBFB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GSEP.
Доходность
Сравнение доходности PBFB и GSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFB показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у GSEP с доходностью 5.50%.
PBFB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFB и GSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 4.84% | 9.86% | 10.00% |
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 5.50% | 10.56% | 9.10% |
Correlation
The correlation between PBFB and GSEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PBFB and GSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFB vs. GSEP — Ранг доходности на риск
PBFB
GSEP
Сравнение PBFB c GSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFB | GSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.16 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 16.02 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFB | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.35 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.57 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBFB и GSEP
Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и GSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFB | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -10.09% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -4.44% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.74% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.87% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFB и GSEP
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 0.73%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFB | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.87% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.74% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.95% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.59% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.59% | -1.20% |
Сравнение комиссий PBFB и GSEP
PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFB и GSEP
Ни PBFB, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PBFB and GSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSEP has higher volatility (0.87%) compared to PBFB (0.73%). In terms of maximum drawdown, PBFB dropped -8.65% vs GSEP's -10.09%.
On 1-year performance, GSEP leads with 13.95% vs 13.75% for PBFB. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFB has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 13.95% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
PBFB and GSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBFB and 0.85% for GSEP.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFB и GSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор