PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с GSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с GSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP).

PBFB и GSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и GSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и GSEP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у GSEP с доходностью -1.34%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFGPBFB с PULS
Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP

Сравнение комиссий PBFB и GSEP

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSEP в 0.85%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. GSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c GSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBGSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.07

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.60

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.05

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. GSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEP равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и GSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBGSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между PBFB и GSEP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и GSEP

Ни PBFB, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и GSEP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и GSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBGSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-10.09%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.09%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.50%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.77%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и GSEP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBGSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.16%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.06%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

10.01%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

7.73%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

7.73%

-1.19%