PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PBFB и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и PJFG

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PULS
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PBFB и PJFG

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.64

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.09

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.84

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

2.78

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.64

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между PBFB и PJFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и PJFG

Ни PBFB, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и PJFG

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-24.24%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-19.00%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-15.03%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.71%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

5.70%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

7.23%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

13.45%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

23.56%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

21.06%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

21.06%

-14.52%